Сравнение IBNAX с DEFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и DEFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и DEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | -0.77% | 4.51% | 3.36% | 4.20% | -9.79% | 2.13% | 4.02% | 7.35% | 0.89% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у DEFFX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции IBNAX превзошли акции DEFFX по среднегодовой доходности: 8.26% против 1.90% соответственно.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
DEFFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и DEFFX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DEFFX в 0.85%.
Доходность на риск
IBNAX vs. DEFFX — Ранг доходности на риск
IBNAX
DEFFX
Сравнение IBNAX c DEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | DEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.58 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.79 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 2.27 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и DEFFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и DEFFX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности DEFFX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 3.62% | 4.69% | 3.94% | 2.81% | 2.59% | 2.18% | 2.77% | 3.63% | 3.51% | 4.33% | 3.26% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и DEFFX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки DEFFX в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и DEFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -14.70% | -37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -6.37% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -14.70% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -14.70% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -1.81% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.21% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и DEFFX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.48% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.13% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 6.63% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 4.64% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.31% | +12.31% |