Сравнение IBNAX с DVMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. DVMHX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 3 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и DVMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и DVMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -2.50% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | -0.50% | 4.22% | 5.10% | 5.24% | -10.69% | 3.07% | 3.95% | 8.74% | 0.79% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у DVMHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции IBNAX превзошли акции DVMHX по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.35% соответственно.
IBNAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.35%
DVMHX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и DVMHX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DVMHX в 0.88%.
Доходность на риск
IBNAX vs. DVMHX — Ранг доходности на риск
IBNAX
DVMHX
Сравнение IBNAX c DVMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | DVMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.74 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 1.97 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | DVMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.10 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и DVMHX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и DVMHX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DVMHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.18% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | 3.82% | 4.95% | 4.17% | 3.12% | 2.98% | 2.40% | 2.99% | 3.70% | 3.21% | 3.34% | 3.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и DVMHX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки DVMHX в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и DVMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | DVMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -15.73% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -6.59% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -15.56% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -15.56% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.86% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -1.97% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.49% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и DVMHX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | DVMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.54% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 2.22% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 6.84% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 4.95% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.65% | +11.97% |