PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4658986256

CUSIP

465898625

Эмитент

Delaware Funds by Macquarie

Дата выпуска

15 нояб. 1987 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$750

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IBNAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) показал доход в 1.89% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBNAX составила 0.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IBNAX

С начала года

1.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.69%

3 года

1.62%

5 лет

1.73%

10 лет

0.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%-0.54%-3.39%-0.43%3.50%1.89%
20241.30%3.23%2.71%-3.68%3.87%1.63%2.69%1.53%1.86%-1.06%3.98%-3.05%15.68%
20235.42%-2.52%1.74%0.96%-0.89%4.58%1.58%-1.35%-4.08%-2.02%7.96%4.46%16.19%
2022-4.75%-2.36%1.10%-7.48%0.34%-5.21%6.77%-3.59%-6.32%4.22%4.80%-23.25%-33.12%
2021-1.34%3.45%2.44%3.92%0.95%0.93%0.97%1.13%-3.21%5.01%-1.67%-7.54%4.46%
2020-1.15%-4.59%-11.24%9.25%3.81%1.94%4.03%3.91%-2.20%-1.69%9.53%-1.89%8.09%
20195.65%2.54%0.94%3.31%-5.17%5.16%1.45%-1.59%1.57%1.55%2.98%-3.95%14.75%
20183.82%-3.33%-0.84%-0.24%2.27%0.07%2.54%1.78%0.38%-5.25%1.81%-14.31%-12.01%
20171.62%2.44%0.04%0.86%-0.37%1.20%0.89%-1.41%1.84%1.37%1.39%-1.63%8.49%
2016-4.00%-1.64%3.70%0.65%0.43%0.80%2.22%0.38%0.02%-1.92%0.89%-0.55%0.77%
2015-1.24%4.69%-0.81%-0.39%1.06%-1.42%-0.16%-3.94%-2.53%6.87%0.12%-6.82%-5.14%
2014-3.43%4.07%0.39%-0.04%2.17%2.22%-3.03%3.45%-1.64%1.36%2.28%-3.32%4.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBNAX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBNAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.44$0.23$4.79$3.15$1.77$1.88$2.56$1.15$0.54$1.46$0.90

Дивидендный доход

0.98%1.87%1.11%26.49%11.59%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.23
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$4.69$4.79
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$3.09$3.15
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.64$1.77
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.69$1.88
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.35$2.56
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.88$1.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.45$0.54
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.35$1.46
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.84$0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.43%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Ivy Balanced Fund составляет 17.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.43%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.———
-34.26%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.4392 дек. 2010 г.750
-28.53%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.490
-17.76%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.4373 нояб. 2017 г.649
-14.42%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...