Сравнение IBNAX с IVINX
IBNAX (Delaware Ivy Balanced Fund) and IVINX (Delaware Ivy Global Growth Fund) are both mutual funds - IBNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while IVINX is a Global Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, IBNAX returned 9.13%/yr vs 11.45%/yr for IVINX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBNAX charges 1.10%/yr vs 1.28%/yr for IVINX.
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и IVINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у IVINX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции IBNAX уступали акциям IVINX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.45% соответственно.
IBNAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.13%
IVINX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IBNAX и IVINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 6.51% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
IVINX Delaware Ivy Global Growth Fund | 8.37% | 17.76% | 17.08% | 19.05% | -18.81% | 17.34% | 20.55% | 25.63% | -6.20% | 24.32% |
Correlation
The correlation between IBNAX and IVINX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1986 г. | 0.60 |
Over the past year, IBNAX and IVINX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBNAX vs. IVINX — Ранг доходности на риск
IBNAX
IVINX
Сравнение IBNAX c IVINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | IVINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.62 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.06 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | IVINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.29 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и IVINX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки IVINX в -70.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и IVINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBNAX | IVINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -70.19% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -10.74% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -16.82% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -45.82% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -45.82% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.39% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -20.39% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.46% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и IVINX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) составляет 3.07%, в то время как у Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBNAX | IVINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.11% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 11.13% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 13.50% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 42.57% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 32.94% | -16.28% |
Сравнение комиссий IBNAX и IVINX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IVINX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и IVINX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IVINX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 2.91% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
IVINX Delaware Ivy Global Growth Fund | 8.21% | 8.90% | 3.86% | 6.13% | 77.33% | 6.97% | 5.20% | 0.94% | 12.51% | 7.48% | 0.00% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IBNAX and IVINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVINX has higher volatility (4.11%) compared to IBNAX (3.07%). In terms of maximum drawdown, IBNAX dropped -52.04% vs IVINX's -70.19%.
IBNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBNAX и IVINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор