PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBNAX с IVINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBNAX и IVINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBNAX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у IVINX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции IBNAX уступали акциям IVINX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.45% соответственно.


IBNAX

1 день
0.52%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.20%
1 год
15.80%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.13%

IVINX

1 день
0.78%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.37%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.81%
3 года*
18.57%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBNAX и IVINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund
6.51%12.17%15.68%16.19%-16.41%16.22%14.34%22.13%-3.32%11.37%
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund
8.37%17.76%17.08%19.05%-18.81%17.34%20.55%25.63%-6.20%24.32%

Correlation

The correlation between IBNAX and IVINX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1986 г.

0.60

Over the past year, IBNAX and IVINX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Balanced Fund

Delaware Ivy Global Growth Fund

Доходность на риск

IBNAX vs. IVINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBNAX
Ранг доходности на риск IBNAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IVINX
Ранг доходности на риск IVINX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVINX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVINX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVINX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBNAX c IVINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBNAXIVINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.62

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

7.06

+2.28

IBNAX vs. IVINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBNAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IVINX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBNAX и IVINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBNAXIVINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IBNAX и IVINX

Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки IVINX в -70.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и IVINX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBNAXIVINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-70.19%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-10.74%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-16.82%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-45.82%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-45.82%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.39%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-20.39%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.46%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBNAX и IVINX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) составляет 3.07%, в то время как у Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBNAXIVINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.11%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

11.13%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

13.50%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

42.57%

-22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

32.94%

-16.28%

Сравнение комиссий IBNAX и IVINX

IBNAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IVINX в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBNAX и IVINX

Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IVINX в 8.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund
2.91%3.10%1.86%1.11%26.49%11.58%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund
8.21%8.90%3.86%6.13%77.33%6.97%5.20%0.94%12.51%7.48%0.00%2.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IBNAX and IVINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVINX has higher volatility (4.11%) compared to IBNAX (3.07%). In terms of maximum drawdown, IBNAX dropped -52.04% vs IVINX's -70.19%.

IBNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBNAX и IVINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор