Сравнение IBNAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 4.55% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и PALDX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
IBNAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
IBNAX
PALDX
Сравнение IBNAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.86 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.82 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 8.67 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и PALDX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и PALDX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -26.16% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.20% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -20.47% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.16% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.16% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.72% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и PALDX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.74% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.16% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 11.65% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 12.11% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 12.76% | +3.86% |