PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBNAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBNAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IBNAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBNAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		-3.32%12.17%15.68%16.19%-16.41%16.22%14.34%22.13%-3.32%11.37%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции IBNAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.26% против 8.70% соответственно.

IBNAX

1 день
2.19%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.17%
3 года*
11.71%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.26%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с IBNAX:
IBNAX с IPOAXIBNAX с DDFLXIBNAX с DEFFXIBNAX с DLHIXIBNAX с DVMHXIBNAX с AVEFXIBNAX с CSTAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий IBNAX и CONWX

IBNAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund

Доходность на риск

IBNAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBNAX
Ранг доходности на риск IBNAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBNAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.71

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.37

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.21

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

12.51

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBNAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBNAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBNAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между IBNAX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBNAX и CONWX

Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		3.21%3.10%1.86%1.11%26.49%11.58%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBNAX и CONWX

Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-26.09%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.60%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-12.49%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-26.09%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.27%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-2.78%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.52%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBNAX и CONWX

Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.25%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

5.47%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.70%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

10.27%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

11.16%

+5.46%