Сравнение IBN с BRK-B
IBN (ICICI Bank Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBN in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, IBN returned 16.38%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.38% против 13.22% соответственно.
IBN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -8.10%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.38%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IBN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -6.74% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IBN and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between IBN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBN:
$100.70B
BRK-B:
$1.06T
IBN:
₹149.87
BRK-B:
$33.62
IBN:
17.75
BRK-B:
14.55
IBN:
0.85
BRK-B:
0.56
IBN:
3.08
BRK-B:
2.81
IBN:
2.66
BRK-B:
1.45
IBN:
₹3.13T
BRK-B:
$375.39B
IBN:
₹2.18T
BRK-B:
$94.36B
IBN:
₹774.07B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IBN
BRK-B
Сравнение IBN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.02 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.05 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBN и BRK-B
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -53.86% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -9.42% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -14.95% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -26.58% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -29.57% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -9.36% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -11.07% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 4.53% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и BRK-B
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 3.95% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 10.78% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 14.38% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 17.12% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 19.44% | +12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и BRK-B
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.90% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBN и BRK-B
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBN and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBN has higher volatility (6.66%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор