PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMR с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMR и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.


IBMR

1 день
-0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.93%
3 года*
3.46%
5 лет*
10 лет*

FBDC

1 день
-2.98%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-10.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и FBDC


Correlation

The correlation between IBMR and FBDC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Доходность на риск

IBMR vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMRFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

IBMR vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMRFBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.70

+1.62

Просадки

Сравнение просадок IBMR и FBDC

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и FBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMRFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-20.60%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-17.24%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-10.14%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и FBDC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMRFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

18.06%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

18.06%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

18.06%

-14.99%

Сравнение комиссий IBMR и FBDC

IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и FBDC

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FBDC в 11.52%


ПозицияTTM202520242023
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
11.52%5.41%0.00%0.00%
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
2.55%2.55%2.53%1.27%

Часто задаваемые вопросы


IBMR and FBDC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.55% for IBMR.

IBMR is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 1.35% for FBDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор