PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMR с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMR и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.


IBMR

1 день
-0.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.13%
С начала года
0.78%
1 год
2.88%
3 года*
3.17%
5 лет*
10 лет*

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и FBDC


Correlation

The correlation between IBMR and FBDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Доходность на риск

IBMR vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 3838
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMRFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.55

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

-0.93

+5.61

IBMR vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FBDC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMR и FBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBMR и FBDC

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и FBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMRFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-20.60%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-20.60%

+19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-12.29%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-10.74%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

12.23%

-11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и FBDC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.25%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMRFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

4.45%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

14.59%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

18.06%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

17.86%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

17.86%

-14.84%

Сравнение комиссий IBMR и FBDC

IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и FBDC

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FBDC в 11.99%


ПозицияTTM202520242023
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
11.99%5.41%0.00%0.00%
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
2.54%2.55%2.53%1.27%

Часто задаваемые вопросы


IBMR and FBDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDC has higher volatility (4.45%) compared to IBMR (0.25%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs FBDC's -20.60%.

On 1-year performance, IBMR leads with 2.88% vs -11.30% for FBDC. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 2.88% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 2.54% for IBMR.

IBMR is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 1.35% for FBDC.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор