PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

IBMP и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и VTES

2026 (YTD)202520242023
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.62%3.52%1.26%3.53%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.02%.

IBMP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.16%
3 года*
2.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с OVMIBMP с ZTAXIBMP с PUSHIBMP с MUB
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий IBMP и VTES

IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

IBMP vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.91

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.43

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.30

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

7.44

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.91

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.76

-1.38

Корреляция

Корреляция между IBMP и VTES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и VTES

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VTES в 2.77%

TTM2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.28%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.54%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и VTES

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-2.42%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.59%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.24%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.48%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.49%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и VTES

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.69%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.96%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.83%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.75%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.75%

+3.32%