Сравнение IBMP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBMP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.62% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 6.22% | 4.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.
IBMP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и TLT
IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMP vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBMP
TLT
Сравнение IBMP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | -0.04 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.02 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.05 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 0.11 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.04 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.37 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и TLT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и TLT
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.48% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и TLT
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -48.35% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -9.23% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -43.70% | +33.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -40.17% | +39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -13.62% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.38% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.71% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 6.61% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 11.44% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 15.90% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 14.93% | -9.86% |