Сравнение IBMP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBMP и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.67% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 6.22% | 4.88% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 26.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IBMP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и SOXX
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBMP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBMP
SOXX
Сравнение IBMP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.03 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.44 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 16.46 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и SOXX
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.49% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и SOXX
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -70.21% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -18.27% | +17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -45.75% | +35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -7.95% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -20.10% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.92% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.42%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 12.83% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 26.41% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 40.12% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 35.48% | -32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 32.98% | -27.92% |