Сравнение IBMP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Gold Trust (IAU).
IBMP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.62% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 6.22% | 4.88% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.
IBMP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и IAU
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMP vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBMP
IAU
Сравнение IBMP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.80 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.24 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.69 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 9.97 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.80 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.24 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и IAU
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.48% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и IAU
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -45.14% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -19.18% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -20.93% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -13.20% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -15.98% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 5.18% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 11.02% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 24.11% | -23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 27.62% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 17.69% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 15.82% | -10.75% |