PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBMP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и IAU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
0.62%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.22%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.


IBMP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.16%
3 года*
2.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBMP и IAU

IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBMP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMPIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.80

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.24

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.69

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

9.97

+0.78

IBMP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.24

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между IBMP и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и IAU

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
2.48%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и IAU

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBMPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-45.14%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-19.18%

+17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-20.93%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-13.20%

+12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-15.98%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.18%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBMPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

11.02%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

24.11%

-23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

27.62%

-26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

17.69%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

15.82%

-10.75%