PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBM с TFLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, IBM returned 11.04%/yr vs 2.38%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBM и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 11.04% против 2.38% соответственно.

IBM

1 день
-0.75%
1 месяц
3.59%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-12.53%
1 год
-8.20%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.90%
10 лет*
11.04%

TFLO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.93%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-10.06%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.79%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between IBM and TFLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

IBM vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
13.84

-14.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
48.75

-48.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

13.02

-12.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

199.14

-199.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

788.97

-789.52

IBM vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и TFLO

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-5.01%

-64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-0.02%

-30.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-0.04%

-30.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-0.13%

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-0.16%

-40.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-0.02%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-0.10%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.79%

0.00%

+14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и TFLO

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.10%

0.09%

+20.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

0.20%

+35.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

0.29%

+39.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

0.36%

+27.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

0.46%

+26.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и TFLO

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.56%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IBM and TFLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.10%) compared to TFLO (0.09%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.84 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор