Сравнение IBM с SPOT
IBM (International Business Machines Corporation) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, IBM returned 18.01%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -21.60% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between IBM and SPOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
SPOT:
$100.87B
IBM:
$11.32
SPOT:
€12.94
IBM:
24.05
SPOT:
32.21
IBM:
0.29
SPOT:
0.36
IBM:
3.75
SPOT:
4.98
IBM:
7.86
SPOT:
10.87
IBM:
$68.91B
SPOT:
€17.60B
IBM:
$40.64B
SPOT:
€5.68B
IBM:
$15.71B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SPOT — Ранг доходности на риск
IBM
SPOT
Сравнение IBM c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.67 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.16 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и SPOT
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -80.51% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -46.80% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -46.80% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -76.39% | +45.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -37.88% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -30.87% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 27.16% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SPOT
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 16.23% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 37.28% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 45.28% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 47.58% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 47.36% | -20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SPOT
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и SPOT
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and SPOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SPOT's -80.51%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор