PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBM с PG

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

IBM (International Business Machines Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBM returned 11.47%/yr vs 9.03%/yr for PG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.03% соответственно.

IBM

1 день
5.17%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-3.84%
3 года*
31.25%
5 лет*
18.67%
10 лет*
11.47%

PG

1 день
0.35%
1 месяц
3.80%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.47%
1 год
-4.10%
3 года*
2.40%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-7.10%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
PG
The Procter & Gamble Company		5.51%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between IBM and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.31

The correlation between IBM and PG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$258.62B

PG:

$360.11B

EPS

IBM:

$11.32

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

IBM:

24.00

PG:

28.51

Коэффициент PEG

IBM:

0.29

PG:

6.97

Коэффициент P/S

IBM:

3.74

PG:

4.18

Коэффициент P/B

IBM:

7.84

PG:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

IBM vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.18

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.22

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.39

+0.09

IBM vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и PG

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-54.25%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-15.52%

-15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-21.15%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-23.77%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-23.77%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-13.63%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-12.16%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

8.55%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и PG

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

7.35%

+13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.90%

15.18%

+20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

19.02%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

17.88%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

19.08%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и PG

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PG в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.48%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
PG
The Procter & Gamble Company		2.86%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
15.92B
21.24B
(IBM) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
56.2%
49.5%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

IBM and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.68%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs PG's -54.25%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор