PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBLC с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBLC и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 10.46%.


IBLC

1 день
-4.49%
1 месяц
-4.51%
С начала года
21.51%
6 месяцев
13.99%
1 год
46.13%
3 года*
43.02%
5 лет*
10 лет*

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и WNTR


Correlation

The correlation between IBLC and WNTR is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.67

The correlation between IBLC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Blockchain and Tech ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

IBLC vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBLCWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.29

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

5.85

-3.83

IBLC vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBLC и WNTR

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBLCWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-42.65%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-42.65%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-9.88%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-20.93%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.92%

16.70%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и WNTR

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 17.25% и 17.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBLCWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

17.54%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

45.99%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

52.83%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.52%

53.10%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.52%

53.10%

+11.42%

Сравнение комиссий IBLC и WNTR

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и WNTR

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности WNTR в 96.66%


ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
5.15%6.31%1.60%1.79%0.84%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
96.66%58.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBLC and WNTR have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to IBLC (17.25%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 46.13% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 17.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 46.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 5.15% for IBLC.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор