Сравнение IBLC с MAXI
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. IBLC is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 30.76%/yr vs 9.21%/yr for MAXI. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBLC charges 0.47%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.52%.
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.72K | $478.48K | $755.73K | |
| $94.49K | $102.83K | $215.48K |
Сравнение доходности по годам IBLC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -31.42% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between IBLC and MAXI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between IBLC and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
IBLC
MAXI
Сравнение IBLC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.88 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.21 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и MAXI
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -69.56% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -69.56% | +24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -69.56% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -66.30% | +36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -20.88% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 50.83% | -26.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и MAXI
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 15.40% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 43.15% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 64.93% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 63.20% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.43% | 63.20% | +1.23% |
Сравнение комиссий IBLC и MAXI
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и MAXI
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности MAXI в 53.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and MAXI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to MAXI (15.40%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, IBLC leads with 30.76% vs 9.21% for MAXI. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 30.76% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 5.85% for IBLC.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 1.31% for MAXI.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор