Сравнение IBLC с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
IBLC и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBLC и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -31.33% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и MAXI
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
IBLC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
IBLC
MAXI
Сравнение IBLC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.52 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.40 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.55 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.04 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.52 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и MAXI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и MAXI
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и MAXI
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -66.78% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -66.78% | +21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -65.76% | +24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -16.70% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 34.97% | -14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и MAXI
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеют волатильность 18.30% и 17.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 17.90% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 53.79% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.28% | 76.39% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 64.47% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.13% | 64.47% | +0.66% |