PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. IBLC is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 50.11%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-31.33%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between IBLC and MAXI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between IBLC and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и MAXI

Секторы
IBLC
MAXI

Финансовые услуги

66.6%

-

Технологии

30.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
MAXI

-

Технологии

IBLC
30.7%
MAXI

-

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
MAXI

-

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
MAXI

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
MAXI
100.0%

Сырьевые материалы

IBLC

-

MAXI

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

MAXI

-

Энергетика

IBLC

-

MAXI

-

Здравоохранение

IBLC

-

MAXI

-

Промышленность

IBLC

-

MAXI

-

Недвижимость

IBLC

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

IBLC vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.93

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.50

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.91

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.42

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.93

+2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IBLC и MAXI

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-67.12%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-67.12%

+22.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-67.12%

+15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-67.12%

+53.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-18.80%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

42.96%

-20.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и MAXI

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

11.13%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

44.80%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

65.74%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.46%

63.80%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.46%

63.80%

+0.66%

Сравнение комиссий IBLC и MAXI

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и MAXI

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and MAXI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs MAXI's -67.12%.

On 3-year performance, IBLC leads with 50.11% vs 12.72% for MAXI. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 50.11% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 4.82% for IBLC.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.97% for MAXI.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор