PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 50.11%/yr vs 19.00%/yr for IWM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 18.84%.

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и IWM

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-57.76%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-5.58%

Correlation

The correlation between IBLC and IWM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.67

The correlation between IBLC and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и IWM

Секторы
IBLC
IWM

Финансовые услуги

66.6%
15.8%

Технологии

30.7%
19.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
IWM
15.8%

Технологии

IBLC
30.7%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
IWM
3.0%

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
IWM
7.8%

Сырьевые материалы

IBLC

-

IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

IWM
2.1%

Энергетика

IBLC

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

IBLC

-

IWM
15.8%

Промышленность

IBLC

-

IWM
17.1%

Недвижимость

IBLC

-

IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IBLC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.18

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.00

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.79

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

13.45

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.18

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IBLC и IWM

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-59.05%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-11.03%

-33.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-27.50%

-24.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-0.01%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-10.77%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

3.10%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и IWM

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

5.70%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

13.60%

+27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

19.19%

+35.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.46%

22.53%

+41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.46%

23.04%

+41.42%

Сравнение комиссий IBLC и IWM

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и IWM

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and IWM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs IWM's -59.05%.

On 3-year performance, IBLC leads with 50.11% vs 19.00% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 50.11% return vs 19.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.87% for IWM.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while IWM is Small Cap Blend Equities. IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор