PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBLC с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBLC и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и IGPT


2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
-10.80%27.05%18.58%201.47%-57.76%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
-0.03%31.55%17.15%27.29%-7.12%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью -0.03%.


IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
10 лет*

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Blockchain and Tech ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Сравнение комиссий IBLC и IGPT

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.


Доходность на риск

IBLC vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBLCIGPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.50

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.81

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

10.22

-7.42

IBLC vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBLCIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между IBLC и IGPT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и IGPT

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности IGPT в 0.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и IGPT

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и IGPT.


Загрузка...

Показатели просадок


IBLCIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-50.14%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-16.68%

-28.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-10.74%

-30.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-12.05%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

4.59%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и IGPT

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBLCIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

11.29%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

21.40%

+22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.28%

30.46%

+27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

26.89%

+38.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.13%

25.84%

+39.29%