PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBKR с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBKR и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 26.54% против 14.32% соответственно.


IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
78.02%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и SFM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between IBKR and SFM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.17

The correlation between IBKR and SFM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$40.72B

SFM:

$8.25B

EPS

IBKR:

$3.76

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

IBKR:

24.18

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

IBKR:

0.83

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

IBKR:

4.66

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

IBKR:

1.92

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Interactive Brokers Group, Inc.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Доходность на риск

IBKR vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBKRSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.73

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-0.99

+11.65

IBKR vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и SFM

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBKRSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-72.88%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-62.17%

+43.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-63.48%

+24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-63.48%

+24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-63.48%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.91%

+51.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-40.28%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

45.41%

-38.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и SFM

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBKRSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

12.50%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

30.32%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

46.09%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

39.23%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

37.82%

-4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и SFM

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
2.33B
(IBKR) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IBKR and SFM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs SFM's -72.88%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор