PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с WGMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

IBIT и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIT и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и WGMI

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%72.47%41.23%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью -8.91%.

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Сравнение комиссий IBIT и WGMI

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBIT vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITWGMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

2.00

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.48

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.40

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.40

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.00

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между IBIT и WGMI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и WGMI

Ни IBIT, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и WGMI

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и WGMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-85.76%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-50.94%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-47.10%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-43.87%

+29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

23.36%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и WGMI

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.95%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

23.09%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

60.97%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

78.21%

-32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

82.07%

-30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

82.07%

-30.86%