Сравнение IBIT с VEA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 28.06% for VEA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам IBIT и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 99.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 4.24% |
Correlation
The correlation between IBIT and VEA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VEA — Ранг доходности на риск
IBIT
VEA
Сравнение IBIT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.42 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.39 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.75 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VEA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -60.68% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -11.63% | -40.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -3.40% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -13.29% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 3.00% | +25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VEA
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 6.03% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 13.91% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 16.15% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 16.63% | +33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 17.40% | +32.92% |
Сравнение комиссий IBIT и VEA
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VEA
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VEA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VEA's -60.68%.
On 1-year performance, VEA leads with 28.06% vs -39.44% for IBIT. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEA has performed better with a 28.06% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.03% for VEA.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор