PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с VCMDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 27.78% for VCMDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.07%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCMDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.07%
6 месяцев
18.44%
1 год
27.78%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и VCMDX

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.07%18.20%6.79%

Correlation

The correlation between IBIT and VCMDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

IBIT vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.86

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.42

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.51

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

10.76

-12.14

IBIT vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и VCMDX

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-26.67%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-7.98%

-44.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-7.98%

-41.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-10.84%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

2.60%

+27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и VCMDX

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

4.17%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

12.90%

+21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

15.07%

+29.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

15.87%

+34.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

15.39%

+34.87%

Сравнение комиссий IBIT и VCMDX

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и VCMDX

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.99%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and VCMDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VCMDX (4.17%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор