Сравнение IBIT с USO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 56.36% for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 81.36%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам IBIT и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.51% |
Correlation
The correlation between IBIT and USO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. USO — Ранг доходности на риск
IBIT
USO
Сравнение IBIT c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.31 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.09 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и USO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -98.19% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -20.39% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -86.65% | +37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -75.30% | +58.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 11.06% | +18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и USO
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.27% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 38.99% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 44.64% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 36.20% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 39.03% | +11.23% |
Сравнение комиссий IBIT и USO
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и USO
Ни IBIT, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and USO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 56.36% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 56.36% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IBIT and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор