PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 222.89% for USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и USD

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%135.19%

Correlation

The correlation between IBIT and USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

IBIT vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
3.20

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
3.05

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

6.58

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

18.43

-19.80

IBIT vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и USD

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-88.63%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-31.80%

-20.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-13.67%

-35.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-32.32%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

11.34%

+18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и USD

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

29.56%

-17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

52.44%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

65.34%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

77.19%

-26.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

69.61%

-19.35%

Сравнение комиссий IBIT и USD

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и USD

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 222.89% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 222.89% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор