Сравнение IBIT с SPXL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 65.66% for SPXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
Сравнение доходности по годам IBIT и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.03% |
Correlation
The correlation between IBIT and SPXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SPXL — Ранг доходности на риск
IBIT
SPXL
Сравнение IBIT c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.47 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.16 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SPXL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -76.86% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -26.77% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -7.55% | -41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.11% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 6.49% | +23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SPXL
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.20% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 28.79% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 36.81% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 50.44% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 53.50% | -3.24% |
Сравнение комиссий IBIT и SPXL
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SPXL
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SPXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 65.66% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 65.66% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SPXL is Leveraged Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор