Сравнение IBIT с SPRX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. IBIT is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 106.26% for SPRX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 22.10% |
Correlation
The correlation between IBIT and SPRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between IBIT and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SPRX — Ранг доходности на риск
IBIT
SPRX
Сравнение IBIT c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.23 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.10 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SPRX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -51.21% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -24.21% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -5.87% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -17.58% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 7.80% | +21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SPRX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 19.77% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 38.52% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 45.91% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 42.15% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 42.15% | +8.11% |
Сравнение комиссий IBIT и SPRX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SPRX
Ни IBIT, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SPRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.77%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SPRX's -51.21%.
On 1-year performance, SPRX leads with 106.26% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPRX has performed better with a 106.26% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
IBIT and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Spear. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.75% for SPRX.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор