Сравнение IBIT с SPHQ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 26.53% for SPHQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам IBIT и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.79% | 13.25% | 25.09% |
Correlation
The correlation between IBIT and SPHQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IBIT
SPHQ
Сравнение IBIT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.75 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.76 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SPHQ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -57.83% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.90% | -43.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.69% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.09% | +27.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SPHQ
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.92% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 10.83% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 13.18% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.53% | +33.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.90% | +32.36% |
Сравнение комиссий IBIT и SPHQ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SPHQ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SPHQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SPHQ's -57.83%.
On 1-year performance, SPHQ leads with 26.53% vs -39.67% for IBIT. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 26.53% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SPHQ is S&P 500. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор