Сравнение IBIT с SMH
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 136.32% for SMH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам IBIT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 40.95% |
Correlation
The correlation between IBIT and SMH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SMH — Ранг доходности на риск
IBIT
SMH
Сравнение IBIT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.60 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 9.18 | -9.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 33.74 | -35.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SMH
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -84.96% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -14.93% | -37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -2.81% | -46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -41.04% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 4.06% | +25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SMH
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 16.25% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 27.73% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 33.20% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 35.47% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 32.82% | +17.44% |
Сравнение комиссий IBIT и SMH
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SMH
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SMH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 136.32% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 136.32% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор