Сравнение IBIT с RSBT
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. IBIT is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 23.51% for RSBT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.42%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | 0.03% |
Correlation
The correlation between IBIT and RSBT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. RSBT — Ранг доходности на риск
IBIT
RSBT
Сравнение IBIT c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.53 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.11 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и RSBT
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -23.60% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -6.33% | -45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -3.83% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -12.55% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.45% | +27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и RSBT
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.71% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 11.07% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 14.74% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 13.88% | +36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 13.88% | +36.38% |
Сравнение комиссий IBIT и RSBT
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и RSBT
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and RSBT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to RSBT (5.71%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs RSBT's -23.60%.
On 1-year performance, RSBT leads with 23.51% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 23.51% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.97% for RSBT.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор