PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с MCD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -3.37% for MCD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
3.75%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и MCD

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.96%

Correlation

The correlation between IBIT and MCD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

IBIT vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.23

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.21

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.20

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.50

-0.87

IBIT vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и MCD

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-73.20%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-19.05%

-33.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-15.46%

-33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-14.89%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

7.53%

+22.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и MCD

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

4.96%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

12.20%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

16.62%

+27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

17.27%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

20.40%

+29.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и MCD

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and MCD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MCD's -73.20%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор