Сравнение IBIT с MARA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -6.38% for MARA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 56.79%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 56.79%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- -10.09%
Сравнение доходности по годам IBIT и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 56.79% | -46.45% | -34.57% |
Correlation
The correlation between IBIT and MARA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between IBIT and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MARA — Ранг доходности на риск
IBIT
MARA
Сравнение IBIT c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.16 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.26 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MARA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -99.74% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -70.53% | +18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -90.90% | +41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -78.00% | +61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 42.56% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MARA
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.71%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 23.71% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 60.50% | -26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 79.29% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 105.98% | -55.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 144.15% | -93.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MARA
Ни IBIT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MARA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (23.71%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор