PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 17.68% for KO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и KO

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%6.58%

Correlation

The correlation between IBIT and KO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

IBIT vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.06

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.73

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.26

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

4.51

-5.88

IBIT vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и KO

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-68.23%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-7.87%

-44.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-1.16%

-48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-16.09%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

3.98%

+25.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и KO

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

6.70%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

12.87%

+21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

16.73%

+27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

16.18%

+34.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

18.24%

+32.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и KO

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and KO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор