PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IBIT и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и IYW

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий IBIT и IYW

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBIT vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.13

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.73

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.77

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

5.68

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.13

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между IBIT и IYW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и IYW

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и IYW

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-81.90%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-17.81%

-31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-12.65%

-33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-34.87%

+20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

5.55%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и IYW

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

8.23%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

15.99%

+20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

26.92%

+18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

25.78%

+25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

24.98%

+26.23%