Сравнение IBIT с IWP
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 5.92% for IWP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for IWP.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 2.86%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам IBIT и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 2.86% | 8.45% | 23.36% |
Correlation
The correlation between IBIT and IWP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IWP — Ранг доходности на риск
IBIT
IWP
Сравнение IBIT c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.31 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.89 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IWP
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -56.92% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -14.79% | -37.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -2.95% | -46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -9.68% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 5.10% | +24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IWP
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.68% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.34% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 17.03% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 22.37% | +27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 21.71% | +28.55% |
Сравнение комиссий IBIT и IWP
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IWP
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IWP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IWP (5.68%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs IWP's -56.92%.
On 1-year performance, IWP leads with 5.92% vs -39.67% for IBIT. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWP has performed better with a 5.92% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IWP is Mid Cap Growth Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.23% for IWP.
IWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор