Сравнение IBIT с IQLT
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 18.29% for IQLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 9.81%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQLT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам IBIT и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 9.81% | 25.42% | 3.13% |
Correlation
The correlation between IBIT and IQLT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IQLT — Ранг доходности на риск
IBIT
IQLT
Сравнение IBIT c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.63 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.18 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IQLT
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -32.21% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -10.38% | -41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.04% | -49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -6.21% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.74% | +26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IQLT
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.41% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 12.72% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 15.00% | +29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.55% | +33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.00% | +33.26% |
Сравнение комиссий IBIT и IQLT
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IQLT
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.12% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IQLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IQLT (5.41%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs IQLT's -32.21%.
On 1-year performance, IQLT leads with 18.29% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQLT has performed better with a 18.29% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.
IQLT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IQLT is Foreign Large Cap Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.30% for IQLT.
IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор