Сравнение IBIT с IMTM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 25.06% for IMTM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 11.53%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам IBIT и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.53% | 34.50% | 11.24% |
Correlation
The correlation between IBIT and IMTM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IMTM — Ранг доходности на риск
IBIT
IMTM
Сравнение IBIT c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.86 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.37 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IMTM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -32.66% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -12.85% | -39.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.22% | -49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -7.43% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 3.24% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IMTM
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.20% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 16.06% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 17.97% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.82% | +32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.63% | +32.63% |
Сравнение комиссий IBIT и IMTM
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IMTM
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.22% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IMTM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IMTM (7.20%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs IMTM's -32.66%.
On 1-year performance, IMTM leads with 25.06% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMTM has performed better with a 25.06% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.
IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IMTM is Momentum. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.30% for IMTM.
IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор