Сравнение IBIT с IGM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 50.68% for IGM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 23.42%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 24.57%
Сравнение доходности по годам IBIT и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 23.42% | 26.76% | 36.93% |
Correlation
The correlation between IBIT and IGM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IGM — Ранг доходности на риск
IBIT
IGM
Сравнение IBIT c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.97 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.06 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IGM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -65.59% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -16.44% | -35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -6.80% | -42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -15.22% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 4.84% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IGM
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.03% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 18.11% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 21.98% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 25.91% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 24.66% | +25.60% |
Сравнение комиссий IBIT и IGM
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IGM
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IGM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs IGM's -65.59%.
On 1-year performance, IGM leads with 50.68% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGM has performed better with a 50.68% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.
IGM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IGM is Technology Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.39% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор