PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с IEI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 3.16% for IEI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.30%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
3.16%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и IEI

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%2.30%

Correlation

The correlation between IBIT and IEI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

IBIT vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.00

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.52

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.19

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

3.35

-4.72

IBIT vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и IEI

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-14.60%

-37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-2.50%

-49.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-1.74%

-47.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-2.67%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

0.89%

+28.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и IEI

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

0.98%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

2.18%

+32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

3.00%

+41.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

4.78%

+45.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

3.93%

+46.33%

Сравнение комиссий IBIT и IEI

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и IEI

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and IEI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs IEI's -14.60%.

On 1-year performance, IEI leads with 3.16% vs -39.67% for IBIT. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEI has performed better with a 3.16% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IEI is Government Bonds. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for IEI.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор