Сравнение IBIT с IAU
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs 19.64% for IAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.61%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам IBIT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 63.95% | 29.27% |
Correlation
The correlation between IBIT and IAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBIT
IAU
Сравнение IBIT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.75 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.14 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IAU
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -45.14% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -26.17% | -26.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -26.17% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -15.98% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 9.21% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IAU
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 8.50% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 24.42% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 27.55% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 18.24% | +32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 16.01% | +34.24% |
Сравнение комиссий IBIT и IAU
И IBIT, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IAU
Ни IBIT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IAU (8.50%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 19.64% vs -43.61% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 19.64% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IAU is Gold. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IAU tracks LBMA Gold Price.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор