PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Gold Trust (IAU).

IBIT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и IAU

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%29.03%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IBIT и IAU

И IBIT, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IBIT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.90

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.33

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.72

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

9.95

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.90

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между IBIT и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и IAU

Ни IBIT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBIT и IAU

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-45.14%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-19.18%

-30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-11.71%

-34.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-15.98%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

5.23%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и IAU

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

10.44%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

24.15%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

27.64%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

17.70%

+33.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

15.83%

+35.38%