Сравнение IBIT с HODL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from iShares and VanEck respectively. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -45.30% vs -45.11% for HODL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -32.49%, а HODL немного выше – -32.31%.
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between IBIT and HODL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between IBIT and HODL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. HODL — Ранг доходности на риск
IBIT
HODL
Сравнение IBIT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.46 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и HODL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.98%, примерно равная максимальной просадке HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -52.83% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.98% | -52.83% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -52.83% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -16.90% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 30.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и HODL
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 13.43% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 13.29% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 34.55% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 44.21% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.21% | 49.88% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.21% | 49.88% | +0.33% |
Сравнение комиссий IBIT и HODL
И IBIT, и HODL имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и HODL
Ни IBIT, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.98% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, HODL leads with -45.11% vs -45.30% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -45.11% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT and HODL have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and VanEck.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор