Сравнение IBIT с HODL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from iShares and VanEck respectively. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -43.00% for HODL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -26.00%, а HODL немного выше – -25.88%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.67M | $18.55M | $23.31M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between IBIT and HODL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between IBIT and HODL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. HODL — Ранг доходности на риск
IBIT
HODL
Сравнение IBIT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и HODL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -53.20% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -53.20% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -48.35% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -18.32% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 34.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и HODL
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 8.34% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 8.27% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 32.98% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 44.24% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 49.17% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 49.17% | +0.33% |
Сравнение комиссий IBIT и HODL
И IBIT, и HODL имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и HODL
Ни IBIT, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to HODL (8.27%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, HODL leads with -43.00% vs -43.08% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -43.00% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT and HODL have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and VanEck.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор