Сравнение IBIT с GLL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs -41.70% for GLL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -5.47%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- -41.70%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -22.08%
Сравнение доходности по годам IBIT и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -5.47% | -62.81% | -36.07% |
Correlation
The correlation between IBIT and GLL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. GLL — Ранг доходности на риск
IBIT
GLL
Сравнение IBIT c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.98 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и GLL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -99.24% | +47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -65.10% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -98.83% | +49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -85.13% | +68.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 42.47% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и GLL
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 15.23% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 46.29% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 53.94% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 36.34% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 32.38% | +17.88% |
Сравнение комиссий IBIT и GLL
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и GLL
Ни IBIT, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and GLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (15.23%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, IBIT leads with -40.63% vs -41.70% for GLL. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -40.63% return vs -41.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
IBIT and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while GLL is Leveraged Commodities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for GLL.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор