Сравнение IBIT с GDX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 50.59% for GDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -6.69%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам IBIT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 17.86% |
Correlation
The correlation between IBIT and GDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. GDX — Ранг доходности на риск
IBIT
GDX
Сравнение IBIT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.40 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.87 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и GDX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -80.34% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -36.28% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -30.91% | -18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -40.41% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 13.11% | +16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и GDX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 17.20% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 39.15% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 46.89% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 36.74% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 37.34% | +12.92% |
Сравнение комиссий IBIT и GDX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и GDX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and GDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, GDX leads with 50.59% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 50.59% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while GDX is Gold. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор