PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -0.58% for FSPCX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -0.79%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и FSPCX

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%26.17%

Correlation

The correlation between IBIT and FSPCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

IBIT vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.01

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.10

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.01

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.03

-1.35

IBIT vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и FSPCX

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-69.48%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-9.98%

-42.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-5.50%

-43.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-9.70%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

4.98%

+24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и FSPCX

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

5.74%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

11.31%

+23.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

15.53%

+28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

17.59%

+32.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

20.12%

+30.14%

Сравнение комиссий IBIT и FSPCX

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и FSPCX

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and FSPCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs FSPCX's -69.48%.

FSPCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор