Сравнение IBIT с ETHA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -41.01% vs -38.02% for ETHA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.24%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -47.08%.
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -11.35%
- 1 месяц
- -33.01%
- С начала года
- -47.08%
- 6 месяцев
- -48.05%
- 1 год
- -38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 42.07% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.08% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between IBIT and ETHA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between IBIT and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ETHA — Ранг доходности на риск
IBIT
ETHA
Сравнение IBIT c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.56 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.00 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.48 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ETHA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -67.56% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -67.56% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.11% | -67.56% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -32.79% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 38.18% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ETHA
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 9.97%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 14.55% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.18% | 46.59% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 69.44% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 72.85% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 72.85% | -22.59% |
Сравнение комиссий IBIT и ETHA
И IBIT, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ETHA
Ни IBIT, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ETHA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (14.55%) compared to IBIT (9.97%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, ETHA leads with -38.02% vs -41.01% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -38.02% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT and ETHA have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор