Сравнение IBIT с ETHA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs -37.01% for ETHA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -35.27%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- -43.26%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 36.27% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.27% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between IBIT and ETHA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between IBIT and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ETHA — Ранг доходности на риск
IBIT
ETHA
Сравнение IBIT c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.55 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.85 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ETHA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -67.91% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -67.91% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -60.32% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -34.58% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 43.38% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ETHA
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.83%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 16.95% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 47.69% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 68.68% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 72.15% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 72.15% | -22.20% |
Сравнение комиссий IBIT и ETHA
И IBIT, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ETHA
Ни IBIT, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ETHA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (16.95%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs ETHA's -67.91%.
On 1-year performance, ETHA leads with -37.01% vs -44.36% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -37.01% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT and ETHA have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор