Сравнение IBIT с ETHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).
IBIT и ETHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ETHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 42.07% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -29.42% | -11.31% | -3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -22.62%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -29.42%.
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -49.76%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и ETHA
И IBIT, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBIT vs. ETHA — Ранг доходности на риск
IBIT
ETHA
Сравнение IBIT c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.85 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.19 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.39 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.35 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и ETHA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ETHA
Ни IBIT, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ETHA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ETHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -64.02% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -61.66% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.11% | -56.74% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -30.40% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 30.40% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ETHA
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.99%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 19.30% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 53.69% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 76.12% | -30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 75.10% | -23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 75.10% | -23.84% |