PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBIT с ETHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с ETHA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -46.41% for ETHA. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и ETHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -35.44%.

IBIT

1 день
0.96%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
-26.00%
1 год
-43.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.26%

ETHA

1 день
2.33%
1 месяц
6.86%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-35.44%
1 год
-46.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-25.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ETHA

iShares Ethereum Trust ETF
$419.00M$406.74M$410.66M

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF
$1.32B$1.30B$1.64B

Сравнение доходности по годам IBIT и ETHA

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.00%-6.41%36.27%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-35.44%-11.31%-4.89%

Correlation

The correlation between IBIT and ETHA is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between IBIT and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

iShares Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETHEETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с ETHUETHA с ETHTETHA с ETHW

Доходность на риск

IBIT vs. ETHA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBIT c ETHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITETHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.69

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-0.84

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.91

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.69

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.01

-0.22

IBIT vs. ETHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ETHA равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и ETHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и ETHA

Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ETHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITETHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-67.91%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.30%

-67.91%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.46%

-60.43%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-35.35%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.07%

45.85%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и ETHA

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITETHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

11.68%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.03%

43.78%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.38%

67.06%

-22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.50%

71.34%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

71.34%

-21.84%

Сравнение комиссий IBIT и ETHA

И IBIT, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и ETHA

Ни IBIT, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IBIT and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHA has higher volatility (11.68%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs ETHA's -67.91%.

On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -46.41% for ETHA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT and ETHA have the same expense ratio: 0.25% per year.

IBIT and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant.

ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и ETHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор