Сравнение IBIT с DDOG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DDOG (Datadog, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 90.87% for DDOG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 18.89% |
Correlation
The correlation between IBIT and DDOG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. DDOG — Ранг доходности на риск
IBIT
DDOG
Сравнение IBIT c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.81 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.53 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и DDOG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -68.11% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -48.62% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -17.15% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -30.96% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 24.87% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и DDOG
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 19.12% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 50.53% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 65.62% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 58.24% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 60.05% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и DDOG
Ни IBIT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and DDOG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор