Сравнение IBIT с DBMF
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. IBIT is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past year, IBIT returned -36.83% vs 27.18% for DBMF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.48%.
IBIT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.99% | -6.41% | 89.87% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 5.04% |
Correlation
The correlation between IBIT and DBMF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. DBMF — Ранг доходности на риск
IBIT
DBMF
Сравнение IBIT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.48 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 16.18 | -17.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и DBMF
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -20.39% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -6.10% | -46.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.06% | -1.72% | -45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -6.56% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 1.68% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и DBMF
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 2.68% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 10.00% | +24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 12.37% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 12.55% | +37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 12.41% | +37.90% |
Сравнение комиссий IBIT и DBMF
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и DBMF
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and DBMF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.94%) compared to DBMF (2.68%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs DBMF's -20.39%.
On 1-year performance, DBMF leads with 27.18% vs -36.83% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 27.18% return vs -36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор