Сравнение IBIT с CRWD
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 42.07% for CRWD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 21.32% |
Correlation
The correlation between IBIT and CRWD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
IBIT
CRWD
Сравнение IBIT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.13 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.57 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CRWD
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -67.69% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -37.18% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -12.70% | -36.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -23.61% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 16.29% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CRWD
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 18.47% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 37.66% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 45.48% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 50.78% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 56.07% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CRWD
Ни IBIT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CRWD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор