Сравнение IBIT с COWZ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 19.20% for COWZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.93%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 6.93% | 8.98% | 11.33% |
Correlation
The correlation between IBIT and COWZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. COWZ — Ранг доходности на риск
IBIT
COWZ
Сравнение IBIT c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.65 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.73 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и COWZ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -38.63% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -5.00% | -47.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -2.05% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -4.80% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.88% | +27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и COWZ
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 3.27% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 7.20% | +27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 11.19% | +32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.64% | +32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 19.91% | +30.35% |
Сравнение комиссий IBIT и COWZ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и COWZ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.93% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and COWZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs COWZ's -38.63%.
On 1-year performance, COWZ leads with 19.20% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 19.20% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while COWZ is Mid Cap Value Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.49% for COWZ.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор