PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -0.24% for COST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и COST

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%36.99%

Correlation

The correlation between IBIT and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.11

The correlation between IBIT and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

IBIT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.08

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.02

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.10

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.22

-1.15

IBIT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и COST

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-53.39%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-15.14%

-36.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-10.23%

-39.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-13.36%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

6.67%

+22.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и COST

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

7.44%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

14.53%

+19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

18.80%

+25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

22.72%

+27.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

21.95%

+28.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и COST

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор